วันศุกร์ที่แล้ว ผมเห็นทองคำพุ่ง 30 pips มากิน stop ผมไป 1.4 pips
ไม่ใช่เพราะผมวิเคราะห์ทิศทางผิดนะ ผมไม่ได้ผิด แพลตฟอร์มผมเติมออเดอร์ที่ tick แย่ที่สุดเท่าที่มันจะทำได้
เทรดนั้นผมเสีย $340 (ประมาณ 12,240 บาท) จาก setup ที่ควรทำกำไรได้ $600 (ประมาณ 21,600 บาท)
ผมนั่งจ้องหน้าจออยู่ตรงนั้น กาแฟข้างๆ เย็นชืดไปแล้ว แล้วก็ถามตัวเองด้วยคำถามที่ควรถามไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้ว — แพลตฟอร์มไหนกันแน่ที่ทำเงินให้ผม และแพลตฟอร์มไหนที่เก็บภาษีเงียบๆ จากทุก setup ที่ผมเข้า
เทรดเดอร์ forex ที่ active ทุกคนเจอกำแพงนี้สักวัน เอาจริงๆ คุณเริ่มจาก MT4 เพราะเพื่อนส่ง installer มาให้ จากนั้นมีคนบอกว่า MT5 คือ "อนาคต" แล้วโบรกเกอร์ก็ดันแพลตฟอร์ม proprietary ของตัวเองขึ้นมา — สเปรดแคบกว่า แอปมือถือลื่นๆ ขายกันครบทุกอย่าง
สามทางเลือก และทุกกระทู้ในฟอรัมก็เถียงกันเหมือนเป็นศาสนา
เดือนที่แล้วผมเลยทำสิ่งที่ควรทำมาตั้งแต่หลายปีก่อน ดึงประวัติการเทรด สคริปต์ automation และ ledger ต้นทุนของผมออกมา แล้วเปรียบเทียบ MT4, MT5 กับแพลตฟอร์ม proprietary แบบ side by side
ไม่ใช่ดูที่ฟีเจอร์นะ ดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตอนมีเงินจริงเดิมพันอยู่
คำถามที่ซ่อนอยู่หลังคำถาม
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เปรียบเทียบแพลตฟอร์มด้วยคำถามว่า "อันไหนดีที่สุด?"
คำถามผิดครับ มันไม่มีคำตอบ เพราะแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเทรดทั้งหมด
สกัลปิ้งเปอร์ที่ยิง 40 ออเดอร์ต่อวันสนใจเรื่องเดียว — คุณภาพการเติมออเดอร์ โปรแกรมเมอร์ที่รัน EA แปดตัวบน VPS สนใจความแม่นยำของ backtest กับความเสถียรของ API
ส่วนสวิงเทรดเดอร์ที่ดูกราฟ D1 วันละสองครั้ง แล้วซื้อตอนย่อใกล้ระดับ retracement 61.8%? แทบไม่สนใจอะไรเลยนอกจากต้นทุนกับ uptime
ดังนั้นคำถามจริงๆ มันแคบกว่านั้น แพลตฟอร์มของคุณตรงกับสไตล์การเข้า order ความต้องการ automation และโครงสร้างต้นทุนรวมของคุณหรือเปล่า? ถ้าไม่ คุณกำลังเสียเลือดในแบบที่ไม่เคยโผล่ใน P&L statement
ผมวัดห้ามิติ
มิติที่หนึ่ง: ภาษา Automation
เวอร์ชันสั้น — MT4 คือกล่องเครื่องมือแบบยืมมาแล้วดัดแปลง MT5 คือเครื่องยนต์สมัยใหม่ ส่วน proprietary คือพลังถ้าคุณเขียนโค้ดได้ แต่เป็นกำแพงถ้าเขียนไม่ได้
MT4 รันบน MQL4 เก่าแก่ single-threaded syntax ดูเหมือนปู่จอมบ่นของภาษา C แต่ผมยังนับถือมันนะ เพราะ library โค้ดจากคอมมูนิตี้มันมหึมา อยากได้อินดิเคเตอร์เฉพาะ สคริปต์จัดการออเดอร์ logic trailing? มีคนเขียนไว้เมื่อสิบปีก่อนแล้วแจกฟรี
MT5 รันบน MQL5 ซึ่งเป็น object-oriented C++ เต็มรูปแบบ คอมไพล์เร็วกว่า จัดการ logic หลาย symbol ได้โดยธรรมชาติ และ strategy tester ก็เป็นอีกสัตว์完全不同
ตอนผมย้าย EA ทองคำจาก MQL4 ไป MQL5 backtest ที่เคยใช้เวลา 40 นาที เสร็จในไม่ถึง 6 นาที ความต่างนั้นจริง ไม่ใช่การตลาด
แพลตฟอร์ม proprietary มักข้าม MQL ไปเลย ให้คุณใช้ Python หรือ C++ API บางทีก็ REST endpoint บางทีก็ WebSocket feed ดิบๆ ทรงพลังถ้าคุณเขียนโค้ดเป็น กำแพงอิฐถ้าไม่เป็น
ผมล่ะ? ผมใช้ Python สำหรับงานวิจัย และ MQL5 สำหรับการดำเนินการ การแยกแบบนี้ไม่หรูหราหรอก แต่มันเวิร์ก เพราะแต่ละภาษาทำหน้าที่ของมัน MQL4 สอนผมเรื่องพื้นฐาน MQL5 จ่ายบิลให้ผมตอนนี้
ถามตัวเองข้อนึงตรงนี้ คุณอยากเขียน logic เอง หรือยืมของคนอื่นมาแล้วดัดแปลง? ถ้าแบบที่สอง — MT4 กับ MT5 ให้เครื่องมือฟรีสิบปีกับคุณ แพลตฟอร์ม proprietary ให้กระดาษเปล่ากับอีเมล support อันไหนฟังดูมีประโยชน์กว่ากัน?
มิติที่สอง: การดำเนินการและ Hedging
นี่คือมิติที่ทำให้ผมเสีย $340
MT4 เป็น hedging โดยค่าเริ่มต้น ทุก position เป็น ticket ของตัวเอง คุณเป็น long และ short ทองคำพร้อมกันในบัญชีเดียวกันได้ สำหรับสกัลปิ้งเปอร์ที่อยากล็อกกำไรบางส่วนแล้วเข้าใหม่ ความยืดหยุ่นนั้นสำคัญ
MT5 ใช้ netting เป็นค่าเริ่มต้น หนึ่ง position ต่อ symbol คุณเฉลี่ยเข้า เฉลี่ยออก โบรกเกอร์บางเจ้าเปิด hedging ใน MT5 ได้ — แต่คุณต้องเช็ค เพราะค่าเริ่มต้นจะทำให้คุณตกใจครั้งแรกที่ลองเปิด counter-position แล้วเห็น entry ของคุณถูก blend แทน
แพลตฟอร์ม proprietary ล่ะ? คละกันไป บางอันรัน netting พร้อม logic ราคาเฉลี่ยที่ซ่อนอยู่ บางอันให้คุณตั้งค่าออเดอร์เป็น hedge หรือ reduce-only ได้
ปัญหาคือคุณไม่สามารถเห็นกฎการ routing ได้เสมอจนกว่าจะอยู่ใน position จริงแล้ว ถึงตอนนั้น ออเดอร์ก็เป็นของคุณแล้ว
ความเร็วคืออีกครึ่งของการต่อสู้ครั้งนี้ บนโบรกเกอร์ ECN ตรงๆ MT4 และ MT5 route ผ่าน bridge เดียวกันไปยัง liquidity เดียวกัน ความต่างระดับมิลลิวินาทีที่เทรดเดอร์ชอบอ้างอิงในเน็ต? เสียงรบกวน
สิ่งที่ขยับเข็มจริงๆ คือสลิปเพจช่วงข่าว ผมเคยเห็น MT4 เติมออเดอร์ผมแย่กว่าราคาที่ quote 3 pips ช่วง NFP spike ผมก็เคยเห็น MT5 ทำตัวเหมือนกันบนโบรกเกอร์เดียวกัน
แพลตฟอร์มไม่ค่อยเป็นคอขวดหรอก จริงๆ แล้ว bridge กับ liquidity provider ต่างหากที่เป็นคอขวดตัวจริง
แพลตฟอร์ม proprietary บางอันสัญญาว่าเติมออเดอร์ดีกว่า เพราะโบรกเกอร์เป็นคู่สัญญาเอง คำสัญญานั้นมีค่าเท่ากับงบดุลของโบรกเกอร์นั้นเป๊ะ
มิติที่สาม: ความเป็นจริงของ Backtesting
ถ้าคุณ automate อะไรก็ตาม มิตินี้ตัดสิน edge ของคุณ
strategy tester ของ MT4 เป็น single-threaded และรันบนข้อมูลแท่ง M1 เป็นค่าเริ่มต้น โหมด real tick มีอยู่ แต่มันจำลอง ไม่ใช่ประวัติ tick จริง ทุกการเติมออเดอร์ที่คุณเห็นคือการประมาณ
ผมสร้าง EA บน MT4 ที่โชว์ equity curve สามปีสวยงาม บนเงินจริงมันขาดทุน 12% ในหกสัปดาห์ การเติมออเดอร์จำลองมันสะอาดเกินไป
MT5 แก้เรื่องนี้ได้เกือบหมด backtest แบบ real tick optimization แบบ multi-threaded forward testing บนเครื่องยนต์เดียวกัน กับดักคือ — ข้อมูลมาจากโบรกเกอร์ของคุณ และประวัติ tick ของโบรกเกอร์มักไม่ครบ โดยเฉพาะคู่เงินนอก majors
แพลตฟอร์ม proprietary ส่วนใหญ่ไม่ให้คุณ backtest เลย หรือไม่ก็ backtest บน dataset ที่คัดสรรแล้วซึ่งคุณตรวจสอบไม่ได้ บางอันที่จริงจังให้ประวัติ tick เต็มๆ ผ่าน API และพวกนั้นดีจริง — ถ้าคุณรู้ว่าต้องตรวจอะไร
Backtesting คือที่ที่ผมเรียนบทเรียนแพงที่สุดของผม อีกอย่าง backtest MT4 สามปีดูเหมือนผลตอบแทน 42% ต่อปี พอเทรดจริง หลังหกเดือน logic เดียวกันให้ 9%
ช่องว่างไม่ใช่กลยุทธ์ tester โกหกเรื่องสลิปเพจ แล้ว MT5 จะโกหกน้อยกว่าไหม? ไม่
มิติที่สี่: ต้นทุนที่ไม่โผล่ในสเปรด
การเปรียบเทียบแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกที่หยุดที่สเปรด ทำไม? เพราะสเปรดเป็นตัวเลขที่น่าสนใจน้อยที่สุดในหน้านั้น
นี่คือสิ่งที่ผมบวกจริงทุกไตรมาส สเปรดดิบบวกค่าคอมมิชชั่นบน position ทองคำสาม lot มาตรฐานของผม ค่า VPS — ประมาณ $35 (ประมาณ 1,260 บาท) ต่อเดือนสำหรับ latency ที่ผมต้องการ ค่า bridge ถ้าโบรกเกอร์ผมคิด ค่าธรรมเนียม data feed สำหรับประวัติ real tick ของ MT5 และต้นทุน lock-in ซึ่งมองไม่เห็นจนถึงวันที่ผมลองจากไป
เดาได้ไหมว่าบรรทัดไหนมีผลมากที่สุด? ไม่ใช่สเปรด
มันคือ lock-in
MT4 และ MT5 เป็นของ MetaQuotes แต่โบรกเกอร์เจ้าไหนก็ license ได้ ถ้าผมอยากย้ายโบรกเกอร์ ผม export EA กับประวัติของผม แล้วจากไปภายในบ่ายเดียว สเปรด 0.2 pips คุ้มค่าที่จะแลกกับอิสรภาพนั้นไหม? ไม่ อิสรภาพนั้นมีค่ามากกว่า
แพลตฟอร์ม proprietary ลบอิสรภาพนั้นทิ้ง EA ของคุณรันที่อื่นไม่ได้ ข้อมูลการเทรดย้อนหลังของคุณติดอยู่ใน dashboard ของพวกเขา API ของพวกเขาเปลี่ยนวันอังคาร แล้ว bot สกัลปิ้งตอนเช้าของคุณก็ตายตอนเที่ยง
อินเทอร์เฟซมักสวยงาม ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของมักสูงกว่าที่พวกเขายอมรับ
ดังนั้นการอ่านที่ซื่อสัตย์ตรงนี้สั้นๆ แพลตฟอร์ม proprietary ชนะเรื่องต้นทุนได้ ก็แพ้เรื่องต้นทุนได้อย่างหนักเหมือนกัน ความต่างมันอยู่ที่ว่าคุณมีแผนจะจากไปไหมไม่ใช่หรือ?
มิติที่ห้า: ระบบนิเวศโบรกเกอร์ และสิ่งที่คุณซื้อจริงๆ
นี่คือคำถามที่ไม่มีใครถามจนสายไป เมื่อคุณเลือกแพลตฟอร์ม คุณกำลังซื้อเครื่องมือหรือความสัมพันธ์?
MT4 และ MT5 เป็นเครื่องมือ โบรกเกอร์แยกต่างหาก คุณเกลียดโบรกเกอร์ได้และเก็บแพลตฟอร์มไว้ การแยกนี้คือเหตุผลทั้งหมดที่ทั้งสองยังอยู่
แพลตฟอร์ม proprietary คือความสัมพันธ์ โบรกเกอร์สร้างมัน รันมัน ทำกำไรจากมัน บางครั้งการจัดวางนี้ดี — พวกเขาปรับ liquidity ให้เติมออเดอร์สะอาดขึ้นบนเครื่องยนต์ของตัวเอง บางครั้งก็แย่ เพราะแพลตฟอร์มมีอยู่เพื่อไม่ให้คุณสังเกตเห็นต้นทุนที่แท้จริง
ผมเทรดมาทั้งสามแบบ ผมยังเก็บบัญชี MT4 ไว้สำหรับราคาทองคำของโบรกเกอร์เจ้าหนึ่ง ผมรัน MT5 เป็นเครื่องยนต์ดำเนินการหลัก และผมลองแพลตฟอร์ม proprietary สามเดือนปีที่แล้ว — ชอบอินเทอร์เฟซนะ แต่เดินจากไปวันที่ผมรู้ตัวว่าย้าย automation ไปที่อื่นไม่ได้
แล้วคุณควรเลือกอะไรจริงๆ
สามคำตอบซื่อสัตย์ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดูกราฟ D1 ตีเส้น Fibonacci แล้วเทรดสองสามครั้งต่อสัปดาห์ช่วงรอบนิวยอร์ก — แพลตฟอร์มแทบไม่สำคัญ เลือกอันที่มีต้นทุนรวมต่ำสุดและ uptime เสถียรที่สุด นั่นมักเป็น MT4 หรือ MT5 ที่โบรกเกอร์ ECN ที่น่าเชื่อถือ คุณจะสังเกตความต่างระหว่างสองอันไหม? คงไม่
ถ้าคุณสร้างและ optimize EA, MT5 ชนะเรื่อง backtesting และ logic หลาย symbol และไม่ใช่ชนะนิดเดียว MQL5 คอมไพล์เร็วกว่า tester ซื่อสัตย์ และคุณไม่ต้องใช้เวลาช่วงเย็นต่อสู้กับข้อจำกัดอายุยี่สิบปีของ MQL4
ถ้าคุณเขียน Python เป็นอยู่แล้วและอยากได้ API ดิบๆ แพลตฟอร์ม proprietary อาจเป็นทางเลือกที่ถูก แต่หลังจากคุณยืนยันสามอย่างแล้วเท่านั้น เอกสาร API เป็นสาธารณะ ประวัติ tick export ได้ และคุณปิดบัญชีได้โดยไม่มีค่าปรับ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง — เดินออก
แพลตฟอร์มไม่ใช่ edge edge คือโครงสร้างที่คุณเห็น ระดับที่คุณเคารพ และวินัยที่คุณรักษาไว้เมื่อออเดอร์สวนทางคุณ
แต่แพลตฟอร์มที่ผิดจะกิน edge ที่คุณสร้างไว้เงียบๆ ทีละ tick แย่ๆ นั่นแหละ ไม่ใช่หน้าการตลาด คือการเปรียบเทียบเดียวที่สำคัญ
ตอนนี้คุณอยู่บนแพลตฟอร์มไหน และอะไรทำให้คุณเลือกมันจริงๆ? บอกผมในคอมเมนต์ ผมอ่านทุก reply และผมอยากรู้จริงๆ ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยอมรับ trade-off แบบไหน