經過十年交易、測試超過五千種指標——對，我真的數過一次——還在外匯非農數據日爆倉後，我終於建構出一個真正有效的系統。花了我夠久的時間。
我稱它為因果有序。聽起來很炫，我知道。但一旦你理解了，它其實非常簡單。
以下是它的完整運作方式。
核心原則
每一次價格波動都有其原因。市場並不像人們想的那樣隨機跳動。它會累積、分配、對結構做出反應——這一切都是由人性不斷重複所驅動。
我的工作不是預測價格會往哪裡走。我幾年前就放棄了這個念頭。我的工作是讀懂原因，然後交易結果。
聽起來很簡單，對吧？其實不然。學會區分原因與雜訊，花了我好幾年盯著圖表。但一旦你看懂了，就再也無法忽視它。這點你可以相信我。
我的工具
- 日線圖——這是我的主要時間框架。能過濾掉所有讓你抓狂的日內雜訊。
- 4小時圖——這是我實際進場的地方。一旦日線給出方向，我就等待4小時圖上的觸發信號。
- 斐波那契回撤——只在日線圖上畫一條線。從最近一次顯著的擺動高點到擺動低點。這就是我需要的全部。
- 手繪支撐/阻力——來自日線和週線明顯擺動點的關鍵價位。沒什麼花俏的。
- 成交量分佈圖——流動性在哪裡？價格很可能就在那裡反應。每次都一樣。
就這樣。沒有指標。沒有震盪器。沒有複雜的計算。什麼都沒有。
70%法則
我不等待完美的進場點。那是個陷阱。當我能以70%的信心清楚看到原因時，我就扣下扳機。剩下的30%？那會在交易進行中逐漸顯現。
想想撲克牌的心態。你不需要贏下每一手牌。你需要的是在數百筆交易中保持正期望值。一筆遵循我規則的虧損交易？那是好交易。一筆違反我規則的獲利交易？那是壞交易。我堅持這個原則。
進場條件
我只有在以下所有條件都符合時才會進場：
- 日線結構清晰。我清楚知道我們處於上升趨勢、下降趨勢，還是只是盤整。
- 原因可見。我能指出一個具體的結構性理由，說明價格為什麼應該移動。不是憑感覺。
- 風險已定義。我清楚知道我的停損點在哪裡，而且它不會超過我帳戶的2%。沒有例外。
- 報酬至少3:1。獲利目標至少是我風險距離的三倍。
- 沒有新聞事件。非農數據、FOMC利率決議、CPI消費者物價指數前後30分鐘內不交易。我已經用慘痛教訓學到了這一課。
風險管理
- 每筆交易最大風險2%。沒有例外。不管它看起來多好。
- 根據ATR調整倉位大小。停損點越寬，倉位越小。簡單的數學。
- 不加碼虧損部位。希望不是策略。我是在爆倉中學到這一點的。
- 在1:2後移動停損。將停損移至保本點，然後從那裡開始追蹤。
心態框架
《道德經》裡有一句話讓我印象深刻：「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。」
我不強求交易。我不追逐價格。我等待結構來找我。有些星期我只做一筆交易。有些星期——老實說——零筆。市場總是會給出機會。我的工作是在機會出現時做好準備，並在機會沒來時保持紀律等待。
傑西·李佛摩說得比我好：「賺錢是靠坐著不動，而不是靠交易。」
總結
因果有序不是什麼神奇的系統。它是十年的螢幕時間——熬夜、爆倉、愚蠢的錯誤——全部濃縮成一個簡單的框架。找到原因。等待清晰度。以紀律執行。毫無例外地管理風險。
沒有指標。沒有雜訊。只有結構、耐心，以及願意有尊嚴地接受錯誤。
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