两周前的周五，新加坡时间早上8点31分。黄金11秒里急拉30个点。我的止损挂在3352.40，成交价回来是3352.26。就这1.4个点，纯滑点。咖啡凉了，我就那么盯着屏幕。
方向没错啊。黄金就在我说的位置反弹了。那笔单子我本该赚600美元（约4300元人民币），结果倒亏340美元（约2400元人民币）。打败我的不是市场——是我的平台。
在那儿坐了大概十分钟。然后打开一个表格，把这六个月每一笔成交都记下来。就在那时候，我看到了。
47笔交易。止损的平均滑点：0.9个点。止盈呢？0.2个点。这种不对称，一直都很稳定。每次市场一动快，我的经纪商就给我按区间里最差的那个价位成交。
通常的说法是"新闻行情下流动性就这样"。我以前也信这套。但流动性解释不了为什么滑点永远只往一个方向走。真是流动性问题的话，有时候我总该拿到更好的成交吧？从来没有。一次都没有。
2015年，我二十分钟里亏掉账户的60%，就是因为我信了一个在伦敦盘开盘时把点差拉到12个点的平台。我告诉自己那是波动率。不是。那是商业模式。
所以那个周五之后我做了这些事——调出我经纪商的执行数据。止损平均滑点0.9个点，止盈平均滑点0.2个点。这个差距不是随机的。这个差距就是收入。
下周二我把账户转走了。新经纪商，同样的策略，同样的止损距离。上周我被扫出场，只多了0.1个点。这就是一笔烂交易和一个烂平台之间的区别。
你在黄金上的优势，是用点来衡量的。如果你每次做错，经纪商都要拿走你1.4个点，那你的问题不在策略。你的问题在对手方。