İki cuma önce. Singapur saatiyle sabah 8:31. Altın on bir saniyede 30 pips sıçradı. Stop'um 3352.40'taydı. Dolum 3352.26'dan geldi. 1.4 pips. Saf kayma. Kahvem soğudu, ben ekrana baktım öylece.
Yön doğruydu. Altın tam dediğim yerden sekti. O işlemden 600 dolar kazanmam lazımdı — bugünün kuruyla 20.000 TL civarı. Ee, ne oldu? 340 dolar zarardayım. Yaklaşık 11.500 TL. Piyasa beni yenmedi. Platformum yendi.
On dakika kadar oturdum herhalde. Sonra elektronik tabloyu açtım. Son altı aydaki bütün dolumları tek tek yazmaya başladım. İşte o an gördüm.
47 işlem. Stop-loss'lardaki ortalama kayma: 0.9 pips. Take-profit'lerde? 0.2 pips. Simetrik değil. Hiç değil. Piyasa her hızlı hareket ettiğinde brokerım beni aralıktaki en kötü tick'ten doldurmuş.
Şimdi klasik cevap şu: "Haberler sırasında likidite böyle işler." Ben de yıllarca buna inandım. Ama likidite, kaymanın neden hep aynı yöne gittiğini açıklamıyor. Gerçekten likidite sorunu olsaydı, bazen daha iyi bir dolum alırdım, değil mi? Hiç olmadı. Bir kere bile.
2015'i hatırlıyorum. Londra açılışında spread'leri 12 pips'e şişiren bir platforma güvendim. Hesabımın %60'ı yirmi dakikada gitti. Kendime "volatilite" dedim. Değildi. Bir iş modeliydi.
O cumadan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Brokerımın icra istatistiklerini açtım. Ortalama stop kayması 0.9 pips. Ortalama take-profit kayması 0.2 pips. Bu fark tesadüf değil. Bu fark gelir. Onların geliri.
Salı günü hesabımı taşıdım. Yeni broker. Aynı strateji. Aynı stop mesafesi. Geçen hafta 0.1 pips ile stop oldum. Kötü bir işlemle kötü bir platform arasındaki fark tam olarak bu.
Altında avantajınız pips ile ölçülür. Brokerınız her yanıldığınızda bu pipslerden 1.4'ünü cebine atıyorsa, sizin sorununuz strateji değil. Karşı taraf.