Stop Loss และ Take Profit ใน Forex: วิทยาศาสตร์ที่คุณมองข้ามไป

เดือนที่แล้วผมมีเทรดหนึ่ง — stop โดนชนไปแค่สอง pip สอง pip เท่านั้น! แล้วราคาก็กลับตัววิ่งกลับไปถึง take profit ของผมเลย ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะ ช่องว่างตรงนั้น แค่สอง pip นั่นแหละ คือความแตกต่างทั้งหมดระหว่างการชนะแบบสะอาด ๆ กับการขาดทุนที่ยังทำให้ผมส่ายหัวทุกครั้งที่นึกถึง

ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะ คำนวณแล้วคำนวณอีก ถ้าผมวาง stop ไว้ใต้สวิงต่ำแทนที่จะวางไว้เหนือมัน — ผมยังอยู่ในเทรดนั้น ถ้าผมกำหนดขนาดจากโครงสร้างแทนที่จะใช้ตัวเลขกลม ๆ — ก็ยังอยู่

เอาจริงๆ นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าใจ คุณไม่ได้ขาดทุนเพราะอ่านทิศทางผิด คุณขาดทุนเพราะ stop loss และ take profit ของคุณถูกวางตามความรู้สึก แล้วความรู้สึกล่ะ? ความรู้สึกล่ะครับ? มันนั่นแหละที่ทำให้คุณถูกไล่ล่า สิบปีที่จ้องหน้าจอสอนผมเรื่องนี้แบบเจ็บตัว บอกเลย การวางสองเส้นนั้นสำคัญกว่าจุดเข้าเสียอีก สำคัญกว่ามาก

ทำไม Stop Loss ของคุณถึงโดนชนอยู่เรื่อย

เปิดบัญชีรายย่อยเกือบไหนก็ได้ คุณเห็นอะไร? รูปแบบเดิมทุกครั้ง stop วางไว้ที่ตัวเลขกลม ๆ stop วางไว้ที่ระยะคงที่เพราะมีคลิป YouTube บอกไว้ stop วางไว้ตรงที่แพลตฟอร์มตั้ง default ให้

ไม่มีอะไรเลย ไม่มีสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับตลาด

ตลาดไม่สนใจตัวเลขกลม ๆ ของคุณ มันสนใจสวิงต่ำและสวิงสูง — นั่นคือที่ที่ออเดอร์รออยู่ เวลาคุณวาง stop ไว้เหนือสวิงต่ำนิดเดียว คุณก็เอาสถานะของคุณไปเป็นเชื้อเพลิงให้การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปทะลุระดับนั้นไปเลย คุณคือ liquidity เอง

ผมทำแบบนี้มาหลายปี หลายปีเลย! ผมตั้ง stop ตอนกลางคืนก่อนนอน โดยดูจากว่าเรายอมขาดทุนได้เท่าไหร่ ไม่ได้ดูจากจุดที่ตลาดจะบอกผมว่าคิดผิดจริง ๆ ราคาก็ย่อลงมา เก็บออเดอร์ที่วางอยู่ใต้ระดับชัดเจนนั้น แล้วก็กลับตัว ทุก ครั้ง ไป

เคยเกิดขึ้นกับคุณไหม — คุณโดน stop out แล้วก็เห็นตลาดวิ่งไปถึงเป้าเดิมของคุณทันที? ความรู้สึกแบบถูกโกงนั่น? นั่นไม่ใช่โชคร้ายที่เล่นงานคุณ นั่นคือ stop ของคุณทำในสิ่งที่ stop ที่วางผิดที่ทำเสมอ

ต้นทุนที่คุณกำลังจ่ายจริง ๆ

ตรงนี้แหละที่มันแพงขึ้น และไม่มีใครอธิบายส่วนนี้ให้ฟังดี ๆ

ทุกครั้งที่โดน stop out ก่อนเวลามันทำสองอย่าง อย่างแรก มันเอาเงินคุณไป — ซึ่งคุณคาดไว้แล้ว อย่างที่สอง? มันสอนสมองคุณว่าการอ่านทิศทางถูกไม่สำคัญ ซึ่งคุณไม่ได้คาดไว้ บทเรียนที่สองนั่นแหละที่ทำลายบัญชี

หลังจากเจอไปสองสามครั้ง คุณก็เริ่มทำสิ่งที่สาบานว่าจะไม่ทำ คุณขยาย stop ในเทรดถัดไปเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก แล้วตลาดก็วิ่งไกลกว่า stop กว้างนั้น คุณก็กินขาดทุนก้อนใหญ่กว่ามาก คุณเลื่อน stop กลางเทรดเพื่อให้它有ที่หายใจ คุณปิดไม้กำไรเร็วเกินไปเพราะทนความคิดที่จะเจอ reversal อีกครั้งไม่ไหว

ผมผ่านทุกขั้นตอนนั้นมาแล้ว ทุกขั้นเลย ในช่วงที่แย่ที่สุด ผมเสียเงินจากการเลื่อน stop มากกว่าเสียจากการเลือกจุดเข้าแย่ ๆ จุดเข้าของผมโอเค การบริหารต่างหากที่เละ

และนั่นคือต้นทุนจริงของ stop ที่แย่ — ไม่ใช่การขาดทุนในเทรดที่โดน stop แต่มันคือการตัดสินใจแย่ ๆ ที่ตามมาเป็นโดมิโน revenge trading เปิดสถานะใหญ่เกินเพื่อเอาคืน นั่งเฉยเป็นอาทิตย์เพราะกลัวกดปุ่ม

คุณตีราคาสิ่งนั้นได้ไหม? ผมทำไม่ได้ และผมลองมาแล้ว

การวาง Stop อย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรจริง ๆ

คำว่า "วิทยาศาสตร์" ทำให้คนกลัว มันไม่ควรกลัวนะ มันแค่หมายความว่าคุณหยุดคิดตัวเลขขึ้นมาเอง แล้วเริ่มคำนวณมันออกมา

สามอย่างที่ป้อนเข้าไปในทุก stop ที่ผมวางตอนนี้ ความผันผวน โครงสร้าง และสิ่งที่เทรดนั้นพยายามจะทำจริง ๆ

ความผันผวนมาก่อน ถ้าตลาดเคลื่อนไหวในกรอบรายวันกว้าง ๆ stop แคบ ๆ คือการบริจาค ถ้ามันขดตัวในกรอบแคบ ๆ stop กว้าง ๆ คือทุนที่ตายอยู่ ผมกำหนดขนาด stop ตามการหายใจของตลาด ไม่ใช่ตามความสบายใจของผม บนทองคำ stop ที่ใช้ได้ในช่วงรอบเอเชียที่เงียบ ๆ จะถูกฉีกเป็นชิ้น ๆ ตอน NY เปิด เครื่องมือเดียวกัน ความผันผวนต่างกัน stop ต่างกัน

โครงสร้างมาถัดไป และนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ stop ของผมไปอยู่ตรงที่ตลาดพิสูจน์ว่าผมคิดผิด — ไม่ใช่ตรงที่ผมรู้สึกอยากยอมแพ้ นั่นหมายถึงใต้สวิงต่ำที่ผมเทรดจากมัน ใต้ระดับ Fibonacci ที่ยืนได้ในการแตะครั้งหลัง ๆ ใต้ชั้นที่กั้นทุกการเด้งกลับมาหลายสัปดาห์ ถ้าราคาปิดทะลุผ่านตรงนั้น ไอเดียตาย ถ้ามันแค่แทงไส้ผ่านแล้วกลับมา? ผมคิดถูกและผมยังอยู่ในเทรด

นี่คือส่วนที่คนมองข้าม stop ที่วางตามโครงสร้างมักกว้างกว่า stop ที่วางที่ตัวเลขกลม ๆ และนั่นก็โอเค — เพราะมันมีโอกาสรอดสูงกว่ามาก stop กว้างที่ยืนได้ ชนะ stop แคบที่โดนชนเก้าครั้งจากสิบ

ปัจจัยที่สาม — คุณพยายามทำอะไร? ถ้าคุณเล่นสกัลปิ้งสวนเทรนด์เข้าไปในแนวโน้ม D1 ที่แข็ง stop ก็แคบและเป้าก็เล็ก ถ้าคุณซื้อ pullback ตามเทรนด์รายวัน stop ก็หายใจได้และเป้าวิ่งได้ การวาง stop ไม่ใช่ตัวเลขสากล มันขึ้นอยู่กับ thesis ของเทรด

ผมตั้ง Take Profit ยังไงโดยไม่ตัดกำไรทิ้ง

ทีนี้มาฝั่งตรงข้าม

ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นกับ take profit? ตั้งไว้ใกล้เกินไป คนคว้าเงินง่าย ๆ รู้สึกดีชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็เห็นตลาดวิ่งไกลกว่าจุดที่ออกไปหลายเท่า จากนั้นก็เปิดสถานะใหญ่ขึ้นในครั้งถัดไป โลภ แล้วก็คืนทั้งหมด

Take profit ควรตั้งไว้ตรงที่ราคาน่าจะหยุดพักหรือกลับตัว — ไม่ใช่ตรงที่ยอดคงเหลือในบัญชีคุณจะดูสวยบนหน้าจอ

ผมใช้สองตัวบอก อย่างแรก แนวต้านเชิงโครงสร้างถัดไปบนไทม์เฟรมใหญ่ นั่นคือที่ที่ตลาดน่าจะหมดคนซื้อ อย่างที่สอง Fibonacci extension ของขาปัจจุบัน — ให้ความรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวอยากยืดไปไกลแค่ไหนถ้ามันไปต่อ

แล้วผมก็ทำสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เคยทำ ผมปิดกำไรบางส่วนที่ตัวบอกตัวแรก แล้วปล่อยที่เหลือวิ่งด้วย trailing stop ถ้าตลาดกลับตัวที่ระดับแรก — ผมเก็บเงินเข้ากระเป๋าแล้ว ถ้ามันทะลุผ่าน — ผมยังอยู่ในเทรดและ stop ของผมเลื่อนไปที่จุดคุ้มทุนหรือดีกว่า

จุดประสงค์ทั้งหมดของ take profit ไม่ใช่การเดายอด แต่คือการออกก่อนที่เงินง่าย ๆ จะหมด โดยไม่ทิ้งเทรดในขณะที่มันยังทำงานอยู่

เซ็ตอัพที่ทำให้ทุกอย่างคลิกในที่สุด

ไตรมาสที่แล้วผมทำสิ่งที่ผมกำลังบอกคุณว่าอย่าทำพอดี เป็นครั้งสุดท้าย

ผมช็อตทองคำหลังการทะลุที่ล้มเหลวเหนือระดับที่ผมจับตามาหลายสัปดาห์ ทิศทางถูก แต่แทนที่จะวาง stop เหนือสวิงสูงที่จะทำให้ไอเดียเป็นโมฆะ ผมกลับวางไว้ที่จำนวนจุดคงที่เหนือจุดเข้า — เพราะตัวเลขนั้นตรงกับความเสี่ยงต่อเทรดของผม

ราคากระโดดขึ้น เก็บ stop ผมไปนิดเดียว แล้วก็ร่วงลงแรง ตรงตามที่ผมคาดไว้เป๊ะ

ผมโกรธมาก ไม่ใช่โกรธตลาด — โกรธตัวเอง เทรดมาเกือบสิบปีแล้วยังทำแบบนี้ ผมเขียนกฎใหม่คืนนั้นเลย

ผมไม่แกล้งทำเป็นว่านี่คือระบบที่สมบูรณ์แบบ มันไม่ใช่ ผมยังโดน stop out อยู่ ต่างกันตรงที่ตอนนี้ผมรู้ว่าทำไม และความรู้นั้นมีค่ามากกว่าอินดิเคเตอร์ไหน ๆ ที่ผมเคยจ่ายเงินซื้อ

เซ็ตอัพถัดมาอีกสองสัปดาห์ต่อมา รูปแบบเดิม การทะลุที่ล้มเหลวเหมือนเดิม ครั้งนี้ผมวาง stop เหนือสวิงสูง เปิดสถานะเล็กกว่าหน่อยเพื่อให้ความเสี่ยงคงที่ แล้วปล่อยให้ตลาดทำหน้าที่ของมัน ราคาเคลื่อนสวนผมก่อน — เข้าใกล้ stop — แล้วก็ม้วนตัวลงและวิ่ง ผมปิดครึ่งหนึ่งที่ระดับโครงสร้างแรก ปล่อยที่เหลือวิ่งด้วย trailing stop ปิดส่วนที่เหลือเมื่อแนวโน้มรายวันแบนลง

เทรดเดียว บริหารอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สอนผมเรื่องการวาง stop ได้มากกว่าห้าปีที่ไล่หาอินดิเคเตอร์สมบูรณ์แบบ

สิ่งที่ต้องทำเริ่มพรุ่งนี้

คุณไม่ต้องมีระบบใหม่ คุณต้องมีกฎการวางใหม่

พล็อตสวิงต่ำและสวิงสูงบนกราฟ D1 ก่อนอย่างอื่น วาง stop ใต้ระดับที่จะพิสูจน์ว่าไอเดียคุณผิดจริง ๆ — ไม่ใช่ใต้ระดับที่รู้สึกสบาย กำหนดขนาดสถานะให้ stop นั้นเท่ากับความเสี่ยงต่อเทรดคงที่ ทุกครั้ง ตั้ง take profit ที่ระดับโครงสร้างถัดไป พิจารณาปิดกำไรบางส่วนเพื่อไม่ให้ reversal เปลี่ยนไม้กำไรเป็นไม้ขาดทุน

แล้วหยุดแตะมันซะ เมื่อเทรดเปิดอยู่และ stop วางแล้ว ส่วนที่ยากที่สุดของงานคือการไม่ทำอะไรเลย

สิบปีของการเทรดสอนผมเรื่องนี้ — จุดเข้าคือสิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้น stop และ take profit คือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่ในเกม วางให้ถูกแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น วางผิดแล้วคุณจะใช้ทั้งอาชีพโดน stop out สอง pip ก่อนการเคลื่อนไหวที่คุณทำนายไว้

แล้วตอนนี้คุณวาง stop ตรงไหน? pip คงที่? หรือโครงสร้าง? ผมอยากรู้ว่าอะไรได้ผลจริงสำหรับคุณ