Алтны арилжааны ур чадварын түгээмэл асуулт: эрсдэлийн удирдлага, техник шинжилгээ, сэтгэл зүй

Лот = (үлдэгдэл × эрсдэлийн %) ÷ (пипс дэх стоп лосс × $10). $1,000 данс, 1% эрсдэл, 30 пипсийн стоп гэвэл: 10 ÷ 300 = 0.03 лот. Доош бөөрөнхийлнө.

Олон арилжаачид нэг арилжаанд дансныхаа 1–2%-иас илүү эрсдэлд оруулдаггүй. Тийм болохоор дараалан алдагдал хүлээсэн ч бууралт тийм ч том болдоггүй. Би өөрөө ч энэ дүрмийг баримталдаг. Позицийн хэмжээг яаж бодох вэ? Хоёр зүйлээс хамаарна — тухайн эрсдэлийн дүн болон таны стоп зай. Энгийнээр хэлбэл, стоп чинь хол байх тусам лот чинь багасах ёстой.

Миний арилжааны санаа буруу гэдгийг хаанаас нотлох вэ? Тэгээд одоогийн хэлбэлзэлтэй харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Ердийн спрэд дээр өдрийн ATR-ийн багахан хэсгийг нэмсэн хэмжээнээс ч бага стоп тавих юм бол ихэнхдээ зах зээлийн дуу чимээнд өртчихдэг.

Зардлын өмнө ойролцоогоор 33%. 1:R үед алдагдалгүй ажиллах ялалтын хувь нь 1 ÷ (1 + R). Энгийнээр хэлбэл, 1:2-т 1 ÷ 3 буюу 33%, 1:3-т 25% шаардлагатай.

Слиппейж гэдэг нь таны хүссэн үнэ болон бодитоор авсан үнэ хоёрын зөрүү. Энгийнээр хэлбэл, захиалга өгсөн үнээрээ гүйцэтгэл аваагүй гэсэн үг. Хаана илүү их гардаг вэ? Мэдээний цацалтын үеэр. Өдрийн завсарлагааны дараа. Даваа гарагийн нээлтэд. Эдгээр үед үнэ хэт хурдан хөдөлдөг — таны захиалга баригдах хооронд үнэ аль хэдийн өөр газар явчихсан байна. Миний туршлагаас хэлэхэд, XAUUSD дээр мэдээний үеэр слиппейж хамгийн их таардаг. Ялангуяа NFP эсвэл FOMC-ийн үед.

Тийм. Trailing stop нь арилжаа ашигтай болж эхлэхэд стопыг үнийн араас чирж зөөдөг. Энгийнээр хэлбэл, ашиг өсөх тусам стоп ч чинь хамт өсөж, аль хэдийн олсон ашгаа буцааж алдахаас хамгаална. Гэхдээ нэг зүйл анхаар. MT4 дээр энэ нь зөвхөн терминал нээлттэй, сервертэй холбогдсон үед л ажилладаг. Терминалаа хаагаад явчихвал? Стоп чинь хөдлөхгүй. Хэрэв брокер тань сервер дээрээ trailing stop санал болгодоггүй бол бүр ч болно — терминал унтарсан мөчид энэ функц бүхэлдээ унтарна гэсэн үг.

Би энэ асуултыг долоо хоног бүр авдаг. Үнэнийг хэлэхэд, стоп лоссонд өртөх нь тоглоомын нэг хэсэг — гэхдээ ухаалаг стоп болон санамсаргүй стоп хоёрын ялгаа их байдаг. 18,000+ арилжааны дараа би стопоо хэрхэн тохируулдаг вэ гэвэл: Нэгдүгээрт, стопоо дугуй тоонд хэзээ ч бүү тавь. Хүн бүр $4,000-ыг харж, стопоо тэнд тавьдаг. Зах зээл хөрвөх чадварыг агнадаг газар яг тэр юм. Би хэдэн доллараар доор тавьдаг — $4,000 биш, $3,994. Хоёрдугаарт, ATR ашигла. XAUUSD-ийн хувьд одоогийн дундаж өдрийн хүрээ $35-45 орчим байна. Хэрэв би H1 цагийн хүрээнд арилжаа хийж байгаа бол миний стоп нь H1 ATR-ийн 1.5 дахин — ойролцоогоор $12-15. Энэ нь дансыг минь сүйтгэхгүйгээр зах зээлд амьсгалах хангалттай зай юм. Гуравдугаарт — энэ нь ихэнх арилжаачид алгасдаг зүйл — үнэ миний эхний зорилтод хүрмэгц би стопоо тэнцвэрийн цэг рүү шилжүүлдэг. Үүнээс өмнө биш, дараа нь биш. Эхлээд бүтэц, дараа нь удирдлага. 2%-ийн дүрэм бол тохиролцох боломжгүй. Би үүнийг 10 жил хийж байна. Хэрэв арилжаа миний эсрэг явбал, би дансныхаа 2%-ийг алддаг. Ингээд л болоо. Ямар ч үл хамаарах зүйлгүй. Би итгэлтэй байх үед ч, эсвэл эргэлзэж байх үед ч. Зах зээл миний итгэлд хамаагүй.

Би үүнийг энгийнээр хадгалдаг: стандарт тохиргоонд дансны 1%, тодорхой бүтэцтэй үед дээд тал нь 2%. Үүнийг хэрхэн тооцоолох вэ — би арилжаа бүрийн өмнө дараах томьёог ашигладаг: Дансны хэмжээ × Эрсдэлийн хувь ÷ Стоп лосс (доллараар) = Позицийн хэмжээ Миний бодит тоонуудтай жишээ: Хэрэв би 50,000 долларын данстай, 1% эрсдэлтэй, 12 долларын стоптой арилжаа хийвэл, 500 ÷ 12 = 41.6 унц болно. MT4 дээр энэ нь XAUUSD-ийн ойролцоогоор 0.4 стандарт лот юм. Олон арилжаачид нарийн төвөгтэй томьёогоор үүнийг хэтэрхий төвөгтэй болгодог. Гэтэл үнэн нь: позицийн хэмжээ нь ашгийг нэмэгдүүлэх тухай биш, харин дараагийн алдагдлын цувралыг даван туулах тухай юм. 10 жилийн туршлагаас хойш би нэг зүйлийг ойлгосон: позицийн хэмжээ нь эрсдэлийн тогтвортой байдлаас хамаагүй бага чухал. 18,000 арилжаа надад үүнийг заасан.

Би арилжаанд оролцохгүй л бол тохиргоо дор хаяж 1:2 эрсдэл-ашиг санал болгодоггүй. Миний хамгийн сайн арилжаанууд ихэвчлэн 1:3 эсвэл түүнээс дээш байдаг. Энд R:R-ийн тухай нэг зүйл байна — энэ нь зөвхөн харьцааны тухай биш. Энэ нь таны тохиргоо давуу талтай эсэхээс хамаарна. Хэрэв таны ялалтын хувь 10% бол 1:5 харьцаа юу ч биш. Миний арилжааны тэмдэглэлд би хоёуланг нь бүртгэдэг. 10 жилийн турш 18,000 арилжаа хийсний дараа миний хувьд энэ нь ажилладаг: - Бүтэцтэй арилжаа (дэмжлэг/эсэргүүцэлээс буцах): 1:2-оос 1:3 хүртэл - Брейкаут арилжаа: дор хаяж 1:2 - Тренд үргэлжлэл: 1:3 эсвэл түүнээс дээш Гэхдээ хэн ч хэлдэггүй зүйл бол: хэрэв бүтэц нь тодорхой бол би 1:1.5 харьцаатай арилжааг ч хийдэг. Дүрмүүд нь удирдамж, гав биш. Гол нь хэзээ уян хатан байх, хэзээ төлөвлөгөөгөө баримтлахаа мэдэх явдал юм.

Би карьерынхаа туршид 30%-ийн хоёр уналтыг туулж үзсэн. Эхнийх нь намайг бараг сүйрүүлсэн. Харин хоёр дахь удаагаа би мэргэжлийн хүн шиг удирдаж чадсан. Миний уналтын протокол — энэ нь миний арилжааны тэмдэглэлийн дэвтрийн эхний хуудсанд бичигдсэн байдаг: 1. 10% уналтад: Позицийн хэмжээг хагасаар бууруул. Энэ бол сонголт биш — энэ бол бүтцийн шаардлага. 2. 15% уналтад: Зөвхөн демо данс руу шилжинэ, нэг долоо хоног. Оюун ухаанаа сэргээнэ. 3. 20% уналтад: Арилжааг бүрэн зогсооно, хамгийн багадаа 3 өдөр. Арилжааны сэтгүүлээсээ алдсан арилжаа бүрээ нягтална. 4. 25% уналтад: Стратегийн бүрэн хяналт. Миний үйл явцад ямар нэг зүйл эвдэрсэн гэсэн үг. Ихэнх арилжаачдын алдаа бол уналтаас гарахын тулд арилжаа хийх гэж оролддогт оршино. Ингэснээр 30% нь 50% болж хувирдаг. Би ч тэр байдлыг туулж үзсэн. Гарах цорын ганц арга бол зогсох, дүн шинжилгээ хийх, үйл явцаа засах — хоёр дахин нэмэгдүүлэх биш. 10 жилийн дараа миний хамгийн их уналт 18% байна. Тэгээд би аль дансны хугацаанд болсныг яг хэлж чадна (2022 оны дунд үе, Холбооны нөөцийн түрэмгий хүүгийн өсөлтийн үед би шинэ дэглэмд стратегиа тохируулж байсан).

Фибоначчи бол миний хэрэглэдэг цорын ганц үзүүлэлт. Би 5,000 гаруй үзүүлэлтийг туршиж үзсэн, тэгэхээр та турших шаардлагагүй. Эцэст нь би нэг л хэрэгсэл рүү буцаж ирсэн: Фибоначчийн ретрейсмент ба экстеншн. Яг хэрхэн зурдаг вэ гэхээр: Би хамгийн сүүлийн чухал өндөр ба доод цэгийг авдаг. XAUUSD дээр үндсэн түвшнүүдээ H4 эсвэл D1 цагийн хүрээгээр тогтоодог. Дараа нь гурван түвшинг хардаг: 38.2%, 50%, 61.8%. 61.8% түвшин бол миний хамгийн их итгэдэг түвшин. Трендтэй зах зээлд алт энэ түвшинг цаг шиг нарийн хүндэтгэдэг. Өнгөрсөн долоо хоногоос бодит жишээ хэлье — алт $3,983 хүртэл унасан үед энэ нь $3,950-аас $4,050 хүртэлх хөдөлгөөний 61.8% ретрейсмент байсан. Би $3,992 дээр урт оролт хийсэн, бүтэц нь худалдан авах дохио өгч байсан. Танд үүнээс илүү зүйл хэрэггүй. Нэг хэрэгсэл, гурван түвшин, хоёр цагийн хүрээ. Бусад бүх зүйл бол зүгээр л чимээ шуугиан. Үнэн нь: ихэнх трейдерүүд хэт олон хэрэгсэл ашигладаг, учир нь тэд итгэлтэй байдлыг хайж байдаг. Фибоначчи танд итгэлтэй байдлыг өгдөггүй. Энэ нь танд түвшнүүдийг өгдөг. Зах зээл түвшнүүдийг хүндэтгэдэг. Энэ нь хангалттай.

Би АНУ-ын сешн бүрийн өмнө түвшнүүдээ тэмдэглэдэг. Сингапур дахь ширээний ард, цаг 17:00 — энэ бол миний өдөр тутмын дэг журам. Жинхэнэ ажилладаг түвшнүүдийг хэрхэн олох вэ: Нэгдүгээрт, өмнөх долоо хоногийн хамгийн өндөр ба хамгийн бага үнэ. Энэ бол заавал байх ёстой зүйл. Хэрэв та долоо хоногоо өмнөх долоо хоногийн хүрээг тэмдэглэхгүйгээр эхлүүлбэл, сохроор арилжаа хийж байгаа хэрэг. Хоёрдугаарт, өмнөх өдрийн хамгийн өндөр ба хамгийн бага үнэ. Эдгээр нь дотоод өдрийн бүтцэд чухал ач холбогдолтой түвшнүүд юм. Ихэнх нээлтүүд эдгээр түвшинд бүтэлгүйтдэг. Гуравдугаарт, дугуй тоонууд. $4,000, $4,050, $4,100. Алт дугуй тоонд дуртай. Гэхдээ нэг заль бий — би арилжаагаа дугуй тоон дээр шууд хийхгүй. Хариу үйлдлийг хүлээдэг. Хэрэв $4,050 үнийг хоёр удаа няцаавал, би богино байрлал хайж эхэлнэ. Харин их хэмжээний арилжаагаар эвдвэл, урт байрлал хайна. 10 жилийн дараах гол ойлголт: дэмжлэг ба эсэргүүцэл нь шугам биш. Эдгээр нь бүсүүд юм. Түвшин $4,050 байж болох ч, бүс нь $4,040-аас $4,060 хүртэл үргэлжилдэг. Шугам биш, бүсийг арилжаал. Тийм ч учраас би физик дэвтэр хэрэглэдэг. Өдөр бүр түвшнүүдээ бичиж тэмдэглэдэг. Хэдэн сарын дараа хэв маягийг таньж эхэлнэ — аль нь чухал түвшин, аль нь чухал биш гэдгийг.

Би гурван цагийн хүрээ л ашигладаг. Өдрийн (D1), 4 цагийн (H4), 1 цагийн (H1). Үүнээс илүүг нэмэх нь зүгээр л чимээ шуугиан. Ихэнх трейдерүүд 6 график нээгээд өөрсдөө өөрсдөдөө саад болдог. Энд миний 10 жилийн туршлагаар боловсруулсан бүтэц байна: - D1: Ерөнхий чиг хандлага ба гол түвшний бүтэц. Би сесс бүрийн өмнө энд 5 минут зарцуулдаг. - H4: Худалдааны төлөвлөгөө гаргах гол цагийн хүрээ. Энд би өөрийн хандлагыг тодорхойлдог. - H1: Оролтыг нарийн тохируулах. Би энэ цагийн хүрээнд үнэ миний түвшинд хүрэхийг хүлээдэг. Ингээд л болоо. Гурван цагийн хүрээ, нэг төлөвлөгөө. Миний хаа сайгүй хардаг алдаа: трейдерүүд D1 бүтцийг ойлгохоосоо өмнө M15 болон M5-ыг харж оролт хайдаг. Энэ нь далайд хөлөг жолоодож байгаад тэнгэрийн хаяаны оронд давалгааг харж явахтай адил юм. Миний дүрэм: D1 надад чиглэлийг хэлнэ. H4 надад түвшинг хэлнэ. H1 надад цаг хугацааг хэлнэ. Өөр юу ч биш.

Би гурван загварыг хайдаг. Танд хэрэгтэй зүйл бол энэ л юм. Нэгдүгээрт, зах зээлийн бүтцийн эвдрэл (BMS). Алт өмнөх өндөр эсвэл доод цэгээ итгэлтэйгээр давж эвдэх үед чиг хандлага өөрчлөгдөж байгаагийн дохио. Үүнийг эсэргүүцэх хэрэггүй. Хоёрдугаарт, хөрвөх чадварын шүүрдэлт. Алт тодорхой дэмжлэгийн түвшнээс доош орж, тэр даруй эргэн өсөхөд — хэн нэгэн стоп захиалгыг цуглуулж, жинхэнэ чиглэл нь эсрэгээрээ байдаг. Энэ нь 7-р сарын 13-нд алт $4,000-аас доош шүүрдэж, хүчтэй эргэн өсөхөд тохиолдсон. Гуравдугаарт, хүрээний тэлэлт. Алт шахагдсан үеийн дараа өдрийн хүрээгээ тэлж эхлэхэд тогтворгүй байдал ирж байна. Би тэр үед бэлтгэлээ авдаг. Миний сурсан хамгийн чухал зүйл: бүтэц нь урьдчилан таамаглах биш, харин бэлтгэх тухай юм. H4 дээр BMS харахад би "алт өснө" гэж хэлдэггүй. Харин "алт энэ түвшнээс дээр байвал би урт байрлал авна" гэж хэлдэг. Том ялгаа. 18,000 арилжааны дараа, тогтмол ашиг олдог арилжаачид бол чиглэлийг таамагладаг биш, харин бүтцийг уншдаг хүмүүс юм.

Өнгөрсөн жил би 7 удаа дараалан алдагдалтай арилжаа хийсэн. 4 дэх арилжааны дараа би зогссон. Тэмдэглэлийн дэвтэрээ нээж, оролт бүрээ шалгаад асуудлыг олсон: би уйтгартай байсан учраас арилжааг албадан хийж байсан юм. Дараалсан алдагдлыг шийдвэрлэх миний систем энд байна — 10 жилийн хугацаанд хэд хэдэн удаа ийм нөхцөлд орж байсан: Гурван удаа дараалан алдвал тухайн өдрийн арилжааг зогсооно. "Дахиад нэг хийгээд нөхөөд авъя" гэх зүйл байхгүй. Зогсооно. Чартуудыг хаана. Холдож явна. Энэ дүрэм миний дансыг ямар ч стратеги эсвэл үзүүлэлтээс илүү удаан хамгаалсан. Алдагдлын дараа өшөө авах арилжаа хийх хүсэл нь арилжааны хамгийн хүчтэй сэтгэл зүйн хүч юм. Мөн энэ нь хамгийн хор хөнөөлтэй нь. Арилжаа бол толь юм. Энэ нь таныг хэн болохыг яг таг харуулдаг. Надад дараалсан алдагдал гарч байхад толь надад ямар нэг зүйл буруу байгааг хэлж байдаг. Магадгүй би ядарсан байна. Магадгүй сатаарсан байна. Магадгүй бүтцийг тодорхой харж чадахгүй байна. Шийдэл нь хэзээ ч илүү их арилжаа хийх биш. Харин бага арилжаа хийх, илүү их дүн шинжилгээ хийх, толь дүрмийг дагахад бэлэн хүнийг харуулах үед буцаж ирэх явдал юм. Үнэн нь: Дараалсан алдагдлын 90% нь сэтгэл зүйн шинжтэй, аналитик биш. Таны стратеги өөрчлөгдөөгүй. Таны сахилга бат өөрчлөгдсөн.

Би хоёр долоо хоногийн өмнө $3,980-аас $4,080 хүртэлх бүх өсөлтийг алдсан. Хэзээ ч ирээгүй ухралтыг хүлээж суусан. Хөдөлгөөн намайг оролцуулалгүй өнгөрсөн. Гэхдээ би үүнд тайван байсан. Яагаад гэвэл: FOMO үнэтэй. Би хөдөлгөөнийг хөөж байхдаа хамгийн муу үнээр орж, стопоо хэт чанга тавьж, хөдөлгөөн үргэлжлэхээс өмнө стопоос гарч байсан. Эсвэл бүр дор нь — яг дээд цэг дээр орсон. Миний дүрэм энгийн: хэрэв би хөдөлгөөнийг алдсан бол алдсан гэсэн үг. Өөр нэг ирнэ. Бүтэц давтагддаг. Зах зээл боломжоос хэзээ ч дуусдаггүй. Надад сахилга батаа хадгалахад тусалдаг зүйл бол арилжааны өмнөх бэлтгэл. Би түвшнүүдээ бичдэг. Оролтын цэгүүдээ тэмдэглэдэг. Хэрэв үнэ миний түвшинд хүрэхгүй бол би арилжаа хийдэггүй. Ийм энгийн. 18,000 арилжааны дараа би танд хэлж чадна: миний хамгийн ашигтай арилжаанууд нь тохиргоогоо хүлээсэн үеийнх байсан. Хамгийн өвдөлттэй алдагдал нь хүлээгээгүй үеийнх байсан. Би таамагладаггүй. Би бэлддэг. Бэлтгэл гэдэг нь хүлээх сахилга баттай байхыг хэлнэ.

Нэг дүрэм. Гурван удаа дараалан алдвал, арилжаагаа зогсоо. Ямар ч үл хамаарах зүйлгүйгээр. Би үүнийг 10 жил хийж байна. Энэ нэг дүрэм надад миний боловсруулсан ямар ч стратегиас илүү их мөнгө хэмнэсэн. Энэ дүрмийг зөрчихөд юу болдог вэ: та алдагдлаа нөхөх гэж арилжаанд ордог, зах зээлийн бүтэц байгаа учраас биш. Энэ бол арилжаа биш. Энэ бол мөрийтэй тоглоом. Хоёр дахь хамгийн чухал сахилга бат: Би стоп лоссоо хэзээ ч хөдөлгөдөггүй. Хэзээ ч үгүй. Зах зээл эргэх болно гэдэгт 90% итгэлтэй байсан ч үгүй. Мэдээ гарах гэж байсан ч үгүй. Миний стоп бол миний элсэн дээр зурсан шугам юм. Үүнийг хөдөлгөх нь би шугамаа хаана зурсандаа буруу байснаа хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг. Гурав дахь нь: Би өөрийн биет дэвтэртээ арилжаа бүрийг шалгадаг. Орох бүр, гарах бүр, мэдэрсэн сэтгэл хөдлөл бүр. Энэ нь мэргэжлийн хүмүүсийг сонирхогчдоос ялгадаг зүйл юм. Сонирхогч дараагийн арилжааг хөөдөг. Мэргэжлийн хүн өмнөхийг нь шалгадаг. Сахилга бат гэдэг нь төгс байх тухай биш. Энэ нь таныг төгс биш үед таныг барьж авах системтэй байх тухай юм. 18,000 арилжааны дараа ч би төгс биш хэвээр байна. Гэхдээ миний систем намайг долоо хоногт нэг алдааг хоёр удаа давтуулахаас хамгаалдаг.