Форекс мөнгөний менежмент: Келли ба тогтмол бутархай эрсдэл
Байр суурийн хэмжээ нь ялалттай стратегийг устгаж чадна. Арилжааны хоёр дахь жилийнхээ дэлгэцийн бичлэгийг би одоо ч харахдаа нүүрээ баридаг. Чиглэл? Зөв. Хэмжээ? Буруу. Данс ямар ч байсан үхсэн.
Энэ бол хэн ч бичдэггүй хэсэг. Та арилжааны ихэнхийг ялж, гэхдээ бүгдийг алдаж болно. Яагаад? Учир нь байр суурийн хэмжээ нь сайн стратегийг зоос шидэх тоглоом болгодог. Миний харсан бүх шатсан данс — минийх ч гэсэн — ижил аргаар үхсэн. Тогтворгүй хэмжээ. Тогтворгүй stop.
XAUUSD-ээр арван жил арилжаалсан. Ихэвчлэн D1 бүтэцтэй, Фибоначчи түвшинтэй, ихэвчлэн АНУ-ын сессийн нээлтийн үед. Би олон жилийг багаж хэрэгслээ бараг юу ч үгүй болтол багасгахад зарцуулсан. Таван мянган үзүүлэлт нэг болсон. Гэхдээ намайг амьд үлдээсэн цорын ганц өөрчлөлт нь үзүүлэлт биш байсан. Энэ нь арилжаа бүрт дансныхаа хэдийг эрсдэлд оруулахаа урьдчилан шийдэх байсан.
Хоёр дүрэм энэ ажлын ихэнхийг хийдэг. Келлийн томьёо ба тогтмол бутархай stop. Ихэнх трейдерүүд хоёр нэрийг сонссон. Бараг хэн ч аль нэгийг нь зөв ашигладаггүй.
Сайн стратегиуд дэлбэрдэг жинхэнэ шалтгаан
Сайн стратегиуд дэлбэрдэггүй. Муу хэмжээ тэднийг дэлбэлдэг.
Үхэж буй дансны дотор стратеги нь ихэвчлэн зүгээр байсан. Хэмжээ нь тийм биш байсан. Трейдер өөрийн дуртай setup дээр том хэсгийг эрсдэлд оруулж, алдаж, дараа нь айсандаа үлдсэнийхээ хагасыг дараагийнх дээр эрсдэлд оруулдаг. Данс тогтмол бутархай хаалттай байлгах байсан хаалгаар доошоо явдаг.
Хоёр трейдер ижил дохиог ижил дарааллаар авдаг. Нэг нь арилжаа бүрт дансныхаа ижил бутархайг эрсдэлд оруулдаг. Нөгөө нь итгэлтэй үедээ нэмэгдүүлж, сандарсан үедээ бууруулдаг. Ижил дохио. Ижил ялалтын хувь. Хоёр огт өөр өөрийн хөрөнгийн муруй. Зах зээл тохируулсан гэж хэн бичдэг вэ? Ихэвчлэн хоёр дахь трейдер.
Тэгвэл яагаад бараг бүгд хэмжээг үл тоомсорлодог вэ? Учир нь хэмжээ уйтгартай. Энэ нь screenshot-д сайн харагддаггүй. Хэн ч сүүлийн зуун арилжаагаа бүгд ижил жижиг бутархайг эрсдэлд оруулсан графикийг нийтлэхгүй. Хэт том байр суурь дээрх том ялалт анхаарал татдаг. Сайхан харагдах ба амьд үлдэх хоорондын энэ зөрүү — энэ бол бүхэл бүтэн урхи.
Келлийн томьёо танд дээд хязгаар өгдөг
Келли танд дээд хязгаар өгдөг. Энэ нь танд зорилт өгдөггүй.
Энэ нь бооцооны онол ба мэдээллийн онолоос гаралтай бөгөөд нэг асуултад хариулдаг. Хэрэв та өөрийн давуу талаа мэддэг бол, таны банкроллын хэдэн хувь нь таныг хэзээ ч устгахгүйгээр урт хугацааны өсөлтийг хамгийн ихэсгэх вэ?
Томьёо нь хоёр оролт авдаг. Таны ялах магадлал, ба таны зөв үед хожих ба буруу үед алдах хоорондын харьцаа. Эдгээрийг оруулаарай. Энэ нь бутархай буцаана.
Математик нь гоёмсог. Асуудал нь таны ялалтын хувь ба төлбөрийн харьцааг нарийвчлалтай мэддэг гэж тооцдог. Та мэдэх үү? Би арван жил энэ ажилд явж байна, дараагийн зуун арилжааны миний яг ялалтын хувь дээр бооцоо тавихгүй. Тоо хөдөлдөг. Дэглэм өөрчлөгддөг. Өсөлттэй алтны зах зээлд ажилласан стратеги chop дотор өөрөөр ажилладаг.
Энэ нь чухал, учир нь Келли тэгш бус. Келлигээс доогуур бооцоо тавьбал та чадах хэмжээнээсээ удаан өсдөг. Келлигээс дээш бооцоо тавьбал өсөлт нурдаг. Тодорхой цэгээс цааш, эерэг давуу талтай ч гэсэн хүлээгдэж буй үр дүн сөрөг болдог. Келлигийн хэлснээс хоёр дахин их бооцоо тавьбал мөнгө олдог стратеги дээр мөнгө алдаж болно. Үүнийг жаахан бодоод үзээрэй.
Энэ нь яагаад ноцтой трейдерүүд бутархай Келлигийн тухай ярьдаг. Хагас Келли. Дөрөвний нэг Келли. Та онолын өсөлтийн хурдаас жаахан татгалзаж, амьд үлдэх боломжоо ихээхэн буцааж авдаг. Би хагас Келли бол ид шидийн тоо гэж хэлэхгүй, учир нь би ид шидийн тоонд итгэдэггүй. Миний итгэдэг зүйл бол бүрэн Келли ба бодит Келли хоорондын зөрүү нь томьёо ба амьдралын хоорондын зөрүү юм.
Тогтмол бутархай stop таныг авардаг
Тогтмол бутархай stop таныг авардаг. Энэ бол та Келлигийн дээд хязгаарын дор өдөр бүр хийдэг зүйл. Энэ бол арилжааны хамгийн уйтгартай дүрэм бөгөөд ямар ч үзүүлэлтээс илүү олон дансыг амьд үлдээсэн дүрэм юм.
Санаа нь энгийн. Та нэг удаа шийднэ: хэрэв таны stop цохигдвол ганц арилжаанд дансныхаа хэдэн хувийг алдахаа. Хийхийг хүсч буй зүйлээ биш. Юу алдахаа. Мөн энэ нь та гайхалтай эсвэл аймшигтай санагдсан ч ижил хэвээр байна.
Байр суурийн хэмжээ энэ шийдвэрээс гардаг. Алдахад бэлэн мөнгөн дүнгээ авч, оролт ба stop хоорондын зайд хуваа, тэгвэл энэ нь таны хэмжээ. Stop-ын зайг бүтэц тогтоодог, таны мэдрэмж биш. Арилжаа хаана буруу болох вэ? Энэ бол таны stop. Дараа нь математик хэдийг тавихаа хэлнэ.
Энэ нь бүх зүйлийг эргүүлдэг. Ихэнх трейдерүүд эхлээд хэмжээг сонгоод, дараа нь гаргахгүйн тулд stop-оо хаана тавихаа шийддэг. Энэ нь буруу бөгөөд stop-ууд яагаад хөдөлдөг шалтгаан юм. Та бүтцээс хэмжээг тогтоовол, таны stop оршин тогтнох шалтгаантай болно. Таны stop оршин тогтнох шалтгаантай болвол, та хамгийн муу мөчид өргөтгөхөө болино.
Алт дээр би ихэвчлэн үнийг сая л няцаасан shelf-ийн ард, өмнөх бүх буцалтыг барьсан retracement түвшний ард stop тавьдаг. Би зайг таамагладаггүй. Бүтэц миний санааг хаана эвдэх вэ гэдгийг хардаг, тэр нь хэмжээний математикийн ашигладаг тоо болдог. Фибоначчи түвшин ажлыг хийдэг. Би зүгээр л хүндэтгэдэг.
Ихэнх хүмүүсийн алгасдаг хэсэг
Дараалал тооноос илүү.
Энэ бол таны арилжааг хэрхэн өөрчлөхийг харуулах хэсэг, тиймээс өөр юу ч уншихгүй бол үүнийг уншаарай. Үйлдлийн дараалал нь таны хүрэх тодорхой тооноос илүү чухал.
Бүтэц stop-ыг сонгодог. Stop ба таны тогтмол эрсдэлийн бутархай хэмжээг сонгодог. Келли дээрээс хяналт болж, таны давуу тал хэмжээг нэмэгдүүлэх хангалттай хүчтэй эсэхийг хэлдэг. Хэрэв Келлигийн тоо маш жижиг гарвал, энэ нь зах зээл таны давуу тал нимгэн гэж хэлж байгаа юм. Багаар арилжаал эсвэл арилжаалж болохгүй.
Тэр дараалал — бүтэц, дараа нь stop, дараа нь хэмжээ, дараа нь Келли давхарга болж — энэ бол бүхэл тоглоом. Үүнийг буруу дарааллаар хийвэл та зүгээр л урд графиктай мөрийтэй тоглож байна.
Хэрэв таны давуу тал бодит эсэхийг мэдэхийг хүсвэл, үүнийг хяна. Арилжаа бүрийг, ялалт эсвэл алдагдлыг, дундаж ялагч ба дундаж ялагдагчийн харьцааг бич. Хангалттай арилжааны дараа та өөрийн p ба өөрийн b-тэй болно. Энэ бол Келлид хэрэгтэй түүхий эд бөгөөд тэдгээрийг таамаглах нь хүмүүс өөрсдийгөө хуурах арга юм.
Ямар ч байсан, энэ яагаад практикт ийм чухал болохыг эргэн харъя.
Буруу явах үед энэ хэрхэн харагддаг
Сайн сар спираль болж болно.
Би найз нэгнийг дээрх бүх зүйлийн эсрэг зүйл хийхийг харсан. Тэр үнэхээр сайн сартай байсан. Сайн сартай байсан учраас тэр өөрийн давуу тал байснаас илүү том гэж шийдээд хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн. Дараа нь тэр ердийн хэмжээнээсээ хоёр дахин их алдагдал авсан. Дараа нь буцааж авахын тулд дахин хэмжээгээ нэмэгдүүлсэн. Энэ бол стратеги биш. Энэ бол спираль бөгөөд хурдан хөдөлдөг.
Хатуу хэсэг нь сэргэлтийн математик юм. Алдагдал ба ашиг ижил аргаар масштаблагддаггүй. Дансныхаа хэсгийг алдвал буцааж авахад хэрэгтэй ашиг нь үүсгэсэн алдагдлаас том байдаг. Нүх гүнзгийрэх тусам авиралт эгц болдог. Дансныхаа хагасыг үлээ. Сэргэлт нь юу вэ? Энгийн жил биш. Бараг хоёр дахин. Энэ ганц баримт нь эрсдэлийн менежмент бүх ажил гэдгийн шалтгаан юм. Оролт биш. Эрсдэл.
Мөн үгүй, надад цэвэрхэн сэргэлтийн түүх байхгүй. Шударга хувилбар нь би үүнийг үнэтэй аргаар сурсан, төлбөр нь бодит мөнгө байсан. Би одоо хэмжээгээ шонхор шувуу шиг хянадаг. Учир нь би төрөлхийн сахилга баттай биш. Учир нь би санаж байна.
Би бас буруу хийдэг хэвээр. Бүтэц цэвэрхэн харагдаж, АНУ-ын сесси миний уншилтыг баталгаажуулсан учраас бага зэрэг хэмжээгээ нэмэгдүүлдэг долоо хоногууд байдаг бөгөөд баталгаажуулалт нь хэт бооцоо тавих зөвшөөрөл биш гэдгийг өөртөө сануулах хэрэгтэй болдог. Би дарахыг хүсэхээс бүрэн эдгэрээгүй. Би зүгээр л үүнийг барьдаг дүрэмтэй.
Хоёр дүрмийг хэрхэн бодитоор хэрэглэх вэ
Ашгаас биш, алдагдлаас эхэл.
Хэрэв та маргааш эхлэхийг хүсвэл, би үүнийг хийх байсан.
Арилжаа бүрт алдахад бэлэн дансныхаа бутархайг сонго, мөн дараалан таван алдагдал таны унтах байдлыг өөрчлөхгүй байхаар жижиг болго. Эхлээд stop-оо бүтцээс тогтоо, арилжаа буруу гэдгийг хэлэх түвшинд.
Дараа нь тэр stop ба таны бутархайгаас хэмжээг тогтоо. Арилжаа бүрт. Онцгой тохиолдолгүй. "Энэ setup онцгой" гэж үгүй. Келлиг шалгалт болгон ашигла, тушаал болгон биш. Түүний хариултыг таны хэзээ ч эрсдэлд оруулах дээд хэмжээ гэж үз, дараа нь та бодитоор тэвчиж чадах зүйл болгон бууруул.
Математик сэтгэл хөдөлгөм санагдахгүй. Энэ нь бүс зүүх мэт санагдах болно. Энэ бол гол нь. Хэн ч бүсийг түүнийг аварсан өдөр хүртэл анзаардаггүй.