모든 트레이더는 연속 손실을 겪습니다. 저도 8연패, 10연패, 심지어 12연패까지 경험해봤습니다. 살아남는 것과 계좌가 폭발하는 것의 차이는 무엇일까요? 실력이 아닙니다. 드로다운을 어떻게 처리하느냐의 문제입니다.
제가 계좌와 자신감을 망가뜨리지 않고 연속 손실을 극복하는 방법을 알려드리겠습니다.
연속 손실의 심리학
첫 번째 손실부터 시작되지는 않습니다. 부정. "그건 그냥 운이 나빴어." 두 번째 손실: "진입 조건은 좋았는데, 시장이 갑자기 반전했어." 세 번째 손실: "이걸 만회해야 해." 네 번째 손실: 공황.
저도 그 순서를 겪어봤습니다. 핵심은 "이걸 만회해야 해"라는 생각이 들기 전에 잡아내는 것입니다. 왜냐하면 그 생각이 더 큰 리스크, 복수 매매, 그리고 계좌 폭발로 이어지기 때문입니다.
드로다운 관리를 위한 제 규칙
규칙 1: 3연패 제한. 3번 연속 손실? 그날은 거래를 접습니다. 한 시간이 아닙니다. 하루 종일입니다. MT4를 닫고, 밖에 나가서, 내일까지 차트를 보지 않습니다. 복수 매매를 막아줍니다. 복수 매매는 항상 상황을 더 악화시킵니다.
규칙 2: 10% 서킷 브레이커. 계좌가 30일 기준으로 10% 하락하면, 일주일 동안 거래를 완전히 중단합니다. 그 주 동안 저널을 검토하고, 무엇이 잘못되었는지 패턴을 찾고, 머리를 리셋합니다. 10년 동안 이 규칙을 두 번 발동했습니다. 두 번 모두 훨씬 더 큰 손실에서 저를 구해줬습니다.
규칙 3: 손실 후 포지션 사이즈 축소. 손실을 본 후에는 다음 세 번의 거래에서 포지션 사이즈를 25% 줄입니다. 생각할 필요 없이 실행합니다. 보통 2%의 리스크를 감수한다면, 손실 후에는 1.5%로 줄입니다. 작은 사이즈는 부담을 덜어줍니다. 반드시 이겨야 한다는 압박 없이 거래할 수 있습니다.
규칙 4: "만회하자"는 거래 금지. 트레이딩에서 가장 위험한 생각입니다. "하나만 잘 맞으면 회복할 수 있어"라는 생각이 들면, 즉시 멈춥니다. 바로 그 자리에서. 그 '하나의 좋은 거래'는 보통 계좌를 폭파시키는 거래입니다. 드로다운에서 벗어나는 유일한 방법은 평소 시스템을 평소 사이즈로 거래하는 것이지, 무리수를 두는 것이 아닙니다.
실제 연속 손실 대처 방법
1단계: 인정합니다. "나는 지금 드로다운 상태야. 이런 일은 일어날 수 있어."
2단계: 포지션 사이즈를 줄입니다. 최소 5번의 거래 동안 평소의 50%로 거래합니다.
3단계: 저널을 확인합니다. 손실이 무작위적인 불운인가요, 아니면 제 규칙을 어겼기 때문인가요? 규칙을 어겼다면, 행동을 고칩니다. 단순한 변동성이라면, 시스템을 신뢰합니다.
4단계: 진입 필터를 강화합니다. 모든 기준을 충족하는 설정에만 진입합니다. 애매한 거래는 없습니다. "거의 비슷해"도 안 됩니다.
5단계: 프로세스를 신뢰합니다. 제 시스템에 우위가 있고 규칙을 따르고 있다면, 연속 손실은 그저 노이즈일 뿐입니다. 시스템은 100번의 거래에서 승리합니다. 저는 그 노이즈를 견뎌내기만 하면 됩니다.
제가 배운 가장 중요한 것
드로다운은 적이 아닙니다. 드로다운 중에 규율을 잃는 것이 적입니다. 규칙을 고수하면 드로다운은 끝나고 계좌는 회복됩니다. "빨리 만회하자"고 규칙을 버리면, 드로다운은 폭발로 이어집니다.
시장은 당신을 시험할 것입니다. 인내심, 규율, 모든 것이 무너지는 것처럼 느껴질 때 침착함을 유지하는 능력을 시험할 것입니다. 그것이 트레이더의 진정한 시험입니다. 승리할 때 어떻게 거래하느냐가 아니라, 패배할 때 어떻게 행동하느냐가 중요합니다.
— Lin