나는 2015년에 트레이딩을 시작했다. 10년, 수백 건의 금 거래를 해왔다. 승리도 있었다. 완전히 망한 거래도 있었다. 아직도 생각만 하면 움찔하는 몇몇도 있다. 하지만 단 하나의 규칙은 첫날부터 돌처럼 새겨져 있었다: 거래당 최대 리스크 2%. 2.5%도 아니다. '이번 한 번만 3%'도 아니다. 2%. 매번. 예외는 없다.
이건 내가 교과서에서 배운 게 아니다. 흉터로 남은 교훈이다. 내 트레이딩 경력이 제대로 숨 쉬기도 전에 거의 끝장날 뻔했던 상처에서 비롯된 것이다.
1,800달러의 교훈 (간단 요약)
2015년 12월. NFP 발표일이었다. 나는 22살이었고, 엄청난 자만심에 차서 '완벽한 셋업'을 찾았다고 확신했다. 3,000달러 계좌의 60%를 단 한 번의 금 거래에 던졌다. 20분 후, 내 계좌엔 1,200달러만 남았다.
나는 2주 동안 거의 먹지 못했다. 음식을 살 돈이 없어서가 아니다 — 내가 저지른 일을 도저히 받아들일 수 없었기 때문이다. 그런 손실은 계좌만 때리는 게 아니다. 네 영혼을 때린다.
왜 2%인가? 수학이 말해준다
여기 나를 살려준 이유가 있다:
- 거래당 2% 리스크 → 20번 연속 손실을 봐도 계좌의 66%는 남는다
- 거래당 5% 리스크 → 10번 연속 손실 = 40% 하락
- 거래당 10% 리스크 → 7번 손실이면 50% 이상 잃는다
트레이딩은 포커 게임이다. 모든 핸드를 이길 필요는 없다. 중요한 건 긍정적인 기대값을 가진 시스템과, 그 수학이 제대로 작동할 수 있도록 충분한 칩을 확보하는 것이다. 각 핸드에 너무 많이 베팅하면 대수의 법칙이 나타나기도 전에 파산한다.
실전에서 적용하는 법
10,000달러 계좌에서 2% = 거래당 최대 리스크 200달러다. 금에서 내 손절이 50핍이고 핍당 가치가 10달러(표준 로트)라면, 나는 0.4로트를 거래한다. 손절이 100핍이면 0.2로트로 줄인다. 달러 리스크는 절대 변하지 않는다 — 포지션 크기만 변할 뿐이다.
이건 협상 불가다. 포지션 크기가 너무 작게 느껴진다면, 문제는 내 규칙이 아니다. 내 계좌 크기다. 해결책은 더 많은 리스크를 지는 게 아니다. 계좌를 키우거나 더 작은 수익을 받아들이는 것이다.
규칙을 증명해준 예외
내가 2% 규칙을 어긴 적이 있냐고? 그래, 한 번. 2018년이었다. 금 돌파에서 '확실한 기회'라고 생각했다. 4%로 갔다. 잃었다. 규칙적인 2% 트레이딩으로 회복하는 데 3주가 걸렸다.
그 예외는 규칙 그 자체보다 더 확실하게 규칙을 가르쳐줬다.
승리에도 동일한 규칙 적용
역설적으로 들린다는 걸 안다. 하지만 나는 내 리스크와 동일한 비율로 이익을 실현한다. 최소 1:3 리스크-보상 비율. 2%를 리스크하면 최소 6% 수익을 목표로 한다. 즉, 거래의 30%만 이겨도 수익을 낼 수 있다는 뜻이다.
트레이딩은 맞히는 게 아니다. 충분히 큰 표본에서 수익을 내는 것이다. 2% 규칙과 1:3 R:R이 그것을 가능하게 한다. 화려한 건 없다. 그냥 작동하는 수학일 뿐이다.