저는 2015년에 트레이딩을 시작했어요. 10년 동안 금 거래만 수백 번 했죠. 승리도 있었고, 완전히 망한 경우도 있었습니다. 아직도 생각하면 움찔하는 몇 가지가 있어요. 근데 첫날부터 하나의 규칙은 철석같이 지켰습니다: 거래당 최대 2% 리스크. 2.5%도 안 되고, '이번 한 번만 3%'도 안 됩니다. 2%입니다. 매번. 항상.
이건 제가 교과서에서 외운 게 아닙니다. 흉터예요. 제 트레이딩 경력이 숨을 쉬기도 전에 거의 끝장낼 뻔한 상처에서 비롯됐죠.
$1,800의 교훈 (간단 요약)
2015년 12월. NFP(고용지표) 발표일. 저는 22살이었고, 엄청난 자신감에 차서 '완벽한 설정'을 찾았다고 확신했습니다. 3,000달러(약 400만 원) 계좌의 60%를 한 번의 금 거래에 쏟아부었죠. 20분 후, 저는 1,200달러(약 160만 원)만 남았습니다.
2주 동안 거의 아무것도 먹지 못했습니다. 음식을 살 돈이 없어서가 아니라 — 제가 한 행동을 도저히 받아들일 수 없었기 때문입니다. 그런 손실은 계좌만 때리는 게 아닙니다. 당신의 가장 깊은 곳을 때립니다.
왜 2%일까요? 수학적 이유
저를 살린 것은 이것입니다:
- 거래당 2% 리스크 → 20번 연속 손실을 봐도 계좌의 66%는 남습니다
- 거래당 5% 리스크 → 10번 연속 손실 = 40% 인출
- 거래당 10% 리스크 → 7번 손실이면 50% 이상 손실
트레이딩은 포커 게임과 같습니다. 모든 핸드를 이길 필요는 없습니다. 양의 기대값을 가진 시스템과 수학이 작동할 수 있을 만큼 충분한 칩이 필요합니다. 각 핸드에 너무 많이 베팅하면 큰 수의 법칙이 나타나기도 전에 파산합니다.
실제로 어떻게 작동하나요
1,000만 원(약 $10,000) 계좌에서 2%는 거래당 최대 20만 원($200) 리스크입니다. 금에서 손절이 50핍이고 각 핍의 가치가 10달러(표준 로트)라면, 저는 0.4로트를 거래합니다. 손절이 100핍이면 0.2로트로 줄입니다. 달러 리스크는 절대 변하지 않습니다 — 포지션 크기만 변할 뿐입니다.
협상 불가입니다. 포지션 크기가 너무 작다고 느껴진다면, 문제는 제 규칙이 아니라 계좌 크기입니다. 해결책은 더 많은 리스크를 감수하는 것이 아니라 계좌를 키우거나 더 작은 수익을 받아들이는 것입니다.
규칙을 증명하는 예외
2% 규칙을 어긴 적이 있나요? 네, 한 번 있습니다. 2018년이었습니다. 금 돌파에 '확실한 기회'가 있다고 생각했습니다. 4%로 갔죠. 잃었습니다. 회복하는 데 3주간의 규칙적인 2% 트레이딩이 필요했습니다.
그 예외는 규칙 자체보다 규칙을 더 잘 가르쳐주었습니다.
승리에도 같은 규칙 적용
역설적으로 들리죠, 알아요. 하지만 저는 리스크와 같은 비율로 수익을 냅니다. 최소 1:3 리스크-보상 비율입니다. 2%를 리스크하면, 최소 6% 수익을 목표로 합니다. 즉, 거래의 30%만 이겨도 전체적으로 수익을 낼 수 있습니다.
트레이딩은 맞히는 것이 아닙니다. 충분히 큰 표본에서 수익을 내는 것입니다. 2% 규칙과 1:3 R:R이 그것을 가능하게 합니다. 화려한 건 없습니다. 그냥 작동하는 수학일 뿐입니다.