หลังจากเทรดมา 10 ปี ทดสอบอินดิเคเตอร์มากกว่า 5,000 ตัว — ใช่ ผมนับจริงๆ — และพอร์ตแตกในวัน NFP ในที่สุดผมก็สร้างอะไรบางอย่างที่ใช้ได้จริง ใช้เวลานานพอสมควร
ผมเรียกมันว่า 因果有序 (หยินกัว โหย่วซวี่) — เหตุและผล ฟังดูหรูหราใช่ไหม? แต่จริงๆ แล้วมันง่ายมากเมื่อคุณเข้าใจ
นี่คือวิธีการทำงานแบบละเอียด
หลักการสำคัญ
ทุกการเคลื่อนไหวของราคามีสาเหตุ ตลาดไม่ได้เด้งไปมาอย่างสุ่มเหมือนที่คนส่วนใหญ่คิด มันสะสม กระจายตัว และตอบสนองต่อโครงสร้าง — ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ซ้ำรอยเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
หน้าที่ของผมไม่ใช่การทำนายว่าราคาจะไปทางไหน ผมเลิกทำแบบนั้นไปหลายปีแล้ว หน้าที่ของผมคือ อ่านสาเหตุ แล้ว เทรดตามผลลัพธ์
ฟังดูง่ายใช่ไหม? มันไม่ใช่เลย การเรียนรู้ที่จะแยกสาเหตุออกจากสัญญาณรบกวนใช้เวลาหลายปีในการจ้องกราฟ แต่เมื่อคุณเห็นมันแล้ว คุณจะลืมมันไม่ได้เลย เชื่อผมเถอะ
เครื่องมือของผม
- กราฟรายวัน (Daily) — นี่คือไทม์เฟรมหลักของผม กรองสัญญาณรบกวนภายในวันที่จะทำให้คุณบ้าตาย
- กราฟ 4 ชั่วโมง (4H) — ที่ที่ผมเข้าเทรดจริงๆ เมื่อรายวันให้ทิศทางแล้ว ผมรอสัญญาณบน 4H
- Fibonacci retracement — แค่เส้นเดียวบนกราฟรายวัน ลากจาก Swing High ล่าสุดที่สำคัญไปยัง Swing Low แค่นั้นที่ผมต้องการ
- แนวรับ/แนวต้านที่วาดด้วยมือ — ระดับสำคัญจากจุด Swing ที่ชัดเจนบนกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ไม่มีอะไรซับซ้อน
- Volume Profile — สภาพคล่องอยู่ตรงไหน? ราคามักจะตอบสนองตรงนั้น ทุกครั้ง
แค่นั้นจริงๆ ไม่มีอินดิเคเตอร์ ไม่มี Oscillator ไม่มีการคำนวณซับซ้อน ไม่มีอะไรเลย
กฎ 70%
ผมไม่รอให้เซ็ตอัปสมบูรณ์แบบ นั่นคือกับดัก เมื่อผมเห็นสาเหตุชัดเจนที่ ความมั่นใจ 70% ผมก็กดไกปืน อีก 30% ที่เหลือ? มันจะเปิดเผยตัวมันเองเมื่อเทรดดำเนินไป
คิดถึงแนวคิดของโป๊กเกอร์ คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกมือ คุณต้องมีค่าคาดหวังเป็นบวก (Positive Expectancy) จากการเทรดหลายร้อยครั้ง การเทรดที่ขาดทุนแต่ทำตามกฎ? นั่นคือการเทรดที่ดี การเทรดที่กำไรแต่แหกกฎ? นั่นคือการเทรดที่แย่ ผมยืนหยัดกับสิ่งนั้น
เกณฑ์การเข้าเทรด
ผมจะเข้าเทรดก็ต่อเมื่อทั้งหมดนี้สอดคล้องกัน:
- โครงสร้างรายวันชัดเจน ผมรู้แน่ชัดว่าเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือแค่ sideways
- มองเห็นสาเหตุ ผมสามารถชี้ไปที่เหตุผลเชิงโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจงว่าราคาควรเคลื่อนไหว ไม่ใช่แค่ความรู้สึก
- ความเสี่ยงถูกกำหนดแล้ว ผมรู้แน่ชัดว่า Stop Loss อยู่ตรงไหน และมันน้อยกว่า 2% ของพอร์ต ไม่มีข้อยกเว้น
- ผลตอบแทนอย่างน้อย 3:1 เป้าหมายกำไรอย่างน้อยสามเท่าของระยะความเสี่ยง
- ไม่มีข่าว ไม่ใช่ 30 นาทีก่อนหรือหลัง NFP, FOMC, CPI ผมเรียนรู้บทเรียนนั้นแบบเจ็บตัว
การจัดการความเสี่ยง
- ความเสี่ยงสูงสุด 2% ต่อการเทรด ไม่มีข้อยกเว้น ผมไม่สนว่ามันจะดูดีแค่ไหน
- ปรับขนาดออเดอร์ตาม ATR Stop Loss กว้างขึ้นหมายถึงขนาดออเดอร์เล็กลง คณิตศาสตร์ง่ายๆ
- ไม่เพิ่มออเดอร์ในตำแหน่งที่ขาดทุน ความหวังไม่ใช่กลยุทธ์ ผมเรียนรู้ตอนที่พอร์ตแตก
- Trailing Stop หลังจาก 1:2 เลื่อน Stop ไปที่จุดคุ้มทุนแล้ว Trail จากตรงนั้น
กรอบความคิด
มีประโยคจาก เต้าเต๋อจิง (Tao Te Ching) ที่ติดอยู่ในใจผม: “น้ำเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุด แต่มันสามารถทะลุทะลวงภูเขาและแผ่นดินได้”
ผมไม่บังคับเทรด ผมไม่ไล่ราคา ผมรอให้โครงสร้างมาหาผม บางสัปดาห์ผมเทรดแค่ครั้งเดียว บางสัปดาห์ — พูดตามตรง — ศูนย์ครั้ง ตลาดให้โอกาสเสมอ หน้าที่ของผมคือพร้อมเมื่อมันมา และมีวินัยพอที่จะรอเมื่อมันไม่มา
Jesse Livermore พูดได้ดีกว่าผมมาก: “เงินเกิดจากการนั่งรอ ไม่ใช่จากการเทรด”
สรุป
因果有序 ไม่ใช่ระบบวิเศษอะไร มันคือประสบการณ์หน้ากราฟ 10 ปี — คืนดึกดื่น พอร์ตแตก ความผิดพลาดโง่ๆ — ทั้งหมดถูกกลั่นกรองเป็นกรอบงานง่ายๆ หาสาเหตุ รอความชัดเจน ดำเนินการด้วยวินัย จัดการความเสี่ยงโดยไม่มีข้อยกเว้น
ไม่มี อินดิเคเตอร์ ไม่มีสัญญาณรบกวน มีแต่โครงสร้าง ความอดทน และความเต็มใจที่จะผิดอย่างมีเกียรติ
ที่เกี่ยวข้อง
ดูเนื้อหาเทรดเพิ่มเติมได้ที่ Trading Journal.