ศุกร์ที่แล้ว 8:31 น. เวลาสิงคโปร์ ทองคำพุ่ง 30 pip ในสิบเอ็ดวินาที stop ผมอยู่ที่ 3352.40 ราคาเติมกลับมาที่ 3352.26
สลิปเพจ 1.4 pip เต็มๆ ตรงนั้น กาแฟเย็นไปแล้ว ผมนั่งจ้องหน้าจอเฉยๆ
ทิศทางถูกนะครับ ทองคำเด้งตรงจุดที่ผมบอกเป๊ะ ผมควรได้กำไร $600 (ประมาณ 21,000 บาท) จากการเทรดนั้น แต่กลับขาดทุน $340 (ประมาณ 12,000 บาท)
ตลาดไม่ได้เอาชนะผม แพลตฟอร์มต่างหากที่ทำ
ผมนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณสิบห้านาที เอาจริงๆ คืออึ้งไปเลย จากนั้นเปิดสเปรดชีตขึ้นมา เริ่มบันทึกการเติมออเดอร์ทุกครั้งในหกเดือนที่ผ่านมา
และนั่นคือตอนที่ผมเห็นมัน
47 เทรด สลิปเพจเฉลี่ยตอน stop-loss: 0.9 pip ตอน take-profit ล่ะ? 0.2 pip
ความไม่สมมาตรที่สม่ำเสมอ ทุกครั้งที่ตลาดเคลื่อนไหวเร็ว โบรกเกอร์ผมเติมออเดอร์ให้ที่ tick แย่ที่สุดในช่วงนั้น
ทีนี้ ข้ออ้างปกติคือ "นั่นก็แค่ธรรมชาติของสภาพคล่องช่วงข่าว" ผมเคยเชื่อแบบนั้นนะครับ
แต่สภาพคล่องไม่อธิบายว่าทำไมสลิปเพจมันไปทางเดียวตลอด ถ้าเป็นปัญหาสภาพคล่องจริง บางครั้งผมควรได้ราคาเติมที่ดีกว่านี้ใช่ไหม? ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้ง
ย้อนไปปี 2015 ผมเสีย 60% ของบัญชีในยี่สิบนาที เพราะไปเชื่อแพลตฟอร์มที่ขยายสเปรดเป็น 12 pip ตอนเปิดรอบลอนดอน
บอกตัวเองว่านั่นคือความผันผวน ไม่ใช่เลย นั่นคือโมเดลธุรกิจ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมทำหลังศุกร์นั้น ดึงสถิติการดำเนินการของโบรกเกอร์ขึ้นมา สลิปเพจเฉลี่ยตอน stop 0.9 pip สลิปเพจเฉลี่ยตอน take-profit 0.2 pip
ช่องว่างนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ช่องว่างนั้นคือรายได้
ย้ายบัญชีวันอังคารถัดมา โบรกเกอร์ใหม่ กลยุทธ์เดิม ระยะ stop เดิม
สัปดาห์ที่แล้วผมโดน stop out ห่างแค่ 0.1 pip นั่นคือความแตกต่างระหว่างเทรดแย่กับแพลตฟอร์มแย่
edge ของคุณในทองคำวัดกันเป็น pip นะครับ ถ้าโบรกเกอร์กินไป 1.4 pip ทุกครั้งที่คุณคิดผิด คุณไม่ได้มีปัญหากลยุทธ์ คุณมีปัญหาคู่สัญญา